Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej uznał dane transakcyjne do kalkulacji indeksu WIRON

data aktualizacji

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych przyjął wniosek administratora wskaźników referencyjnych GPW Benchmark SA o uznanie danych transakcyjnych pozostających w posiadaniu GPW Benchmark SA za właściwe i wystarczające do wyznaczenia historycznych wartości indeksu WIRON. Dane zostały zweryfikowane i przekazane przez te banki, które wyraziły gotowość pełnienia roli podmiotów przekazujących dane na rzecz kalkulacji indeksów opartych bezpośrednio o transakcje, w tym przede wszystkim indeksu WIRON, który jest opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez nie z instytucjami kredytowymi, finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami zgodnie z zasadami określonymi przez administratora.

Weryfikacja danych transakcyjnych została przeprowadzona za lata 2017 i 2018 oraz 2019 aż do lutego 2020, a proces został indywidualnie potwierdzony przez potencjalne podmioty przekazujące dane transakcyjne. 

W lutym 2020 roku obowiązywać zaczęła Procedura Przekazywania Danych będąca załącznikiem do Kodeksu Postępowania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która zapewnia najwyższą jakość danych transakcyjnych przekazywanych na jej podstawie, wynikającą z natury zasad jej obowiązywania. 

Komitet Sterujący NGR uznał i potwierdza na podstawie wniosku i informacji GPW Benchmark oraz podmiotów przekazujących dane, że dane transakcyjne będące w posiadaniu GPW Benchmark stanowią najlepszą reprezentację informacji, na podstawie których można wyznaczyć historyczną wartość wskaźnika referencyjnego opartego wyłącznie na transakcjach typu risk-free-rate, czyli od początku 2019 roku oraz symulowaną wartość indeksu w latach 2017 i 2018. Jednocześnie mogą być one podstawą do przeprowadzenia działań i analiz związanych z wyznaczaniem spreadu korygującego (czyli pełnić funkcję potwierdzonych proxy data).