Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej uznał dane transakcyjne do kalkulacji indeksu WIRON

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych przyjął wniosek administratora wskaźników referencyjnych GPW Benchmark SA o uznanie danych transakcyjnych pozostających w posiadaniu GPW Benchmark SA za właściwe i wystarczające do wyznaczenia historycznych wartości indeksu WIRON. Dane zostały zweryfikowane i przekazane przez te banki, które wyraziły gotowość pełnienia roli podmiotów przekazujących dane na rzecz kalkulacji indeksów opartych bezpośrednio o transakcje, w tym przede wszystkim indeksu WIRON, który jest opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez nie z instytucjami kredytowymi, finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami zgodnie z zasadami określonymi przez administratora.

Weryfikacja danych transakcyjnych została przeprowadzona za lata 2017 i 2018 oraz 2019 aż do lutego 2020, a proces został indywidualnie potwierdzony przez potencjalne podmioty przekazujące dane transakcyjne. 

W lutym 2020 roku obowiązywać zaczęła Procedura Przekazywania Danych będąca załącznikiem do Kodeksu Postępowania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która zapewnia najwyższą jakość danych transakcyjnych przekazywanych na jej podstawie, wynikającą z natury zasad jej obowiązywania. 

Komitet Sterujący NGR uznał i potwierdza na podstawie wniosku i informacji GPW Benchmark oraz podmiotów przekazujących dane, że dane transakcyjne będące w posiadaniu GPW Benchmark stanowią najlepszą reprezentację informacji, na podstawie których można wyznaczyć historyczną wartość wskaźnika referencyjnego opartego wyłącznie na transakcjach typu risk-free-rate, czyli od początku 2019 roku oraz symulowaną wartość indeksu w latach 2017 i 2018. Jednocześnie mogą być one podstawą do przeprowadzenia działań i analiz związanych z wyznaczaniem spreadu korygującego (czyli pełnić funkcję potwierdzonych proxy data).