Wyniki PKO Banku Polskiego oraz Pekao SA w europejskich stress testach

Dostępne są wyniki europejskich stress testów zainicjowanych i koordynowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA). 

• Badaniem objęto 70 kluczowych banków działających w Unii Europejskiej (UE) i Norwegii, pokrywających 75% aktywów sektora bankowego, uwzględniając prognozy przygotowane na najwyższym stopniu skonsolidowania w UE. 
• W badaniu EBA bezpośrednio uczestniczyły dwa banki z Polski: PKO Bank Polski SA oraz Pekao SA. 
• Prognozy banków zostały przygotowane dla trzyletniego horyzontu czasowego (lata 2023-2025) przy założeniu stałego bilansu z grudnia 2022 r. (tzn. bez uwzględnienia dostosowania strategii oraz akcji zarządczych banków do sytuacji kryzysowej).
• Wykorzystano dwa scenariusze makroekonomiczne, opracowane przy współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz pozostałych banków centralnych krajów UE. Banki miały przedstawić swoje prognozy w oparciu o scenariusz bazowy i scenariusz szokowy zakładający materializację zidentyfikowanych ryzyk.

Więcej informacji o wynikach badania dostępnych jest na stronie EBA.

Sytuacja polskiego sektora bankowego

Sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Banki odbudowują rentowność, choć ta od wielu kwartałów pozostaje pod silną presją wynikającą m.in. z materializacji ryzyka prawnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. UKNF na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w sektorze i w poszczególnych bankach.

Prowadzona przez KNF konsekwentna i konserwatywna polityka dywidendowa oraz decyzje banków w tym zakresie umożliwiły zbudowanie odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (pandemia Covid-19 czy wybuch wojny na Ukrainie), pogłębionych założonym scenariuszem szokowym, zapewniają stabilne funkcjonowanie banków.