Bestiariusz rynku finansowego – o łabędziach, nosorożcach i królach smoków

Zarządzanie ryzykiem to zorganizowany proces, na który składają się: identyfikacja, pomiar, monitoring i mitygacja ryzyka, a jego ideą jest optymalizacja prawdopodobieństwa osiągnięcia zamierzonych celów. W procesie tym często wykorzystuje się modele, które ułatwiają zrozumienie złożonych zjawisk i pomagają w ich prognozowaniu. Jednak z uwagi na to, że modele są tylko uproszczonym obrazem rzeczywistości, ich wykorzystywanie może prowadzić do błędnych wniosków. Niestety, tego ryzyka nie da się całkowicie uniknąć, gdyż, aby model mógł być zastosowany, niezbędne jest pominięcie większości elementów uznanych za nieistotne lub trudno mierzalne, w tym czynników behawioralnych, interakcji między zmiennymi oraz potencjalnych zdarzeń niezwykle istotnych, lecz niepasujących do innych obserwacji lub założeń.