Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Krzysztof Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Bezpieczeństwa oraz Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie KNF, wzięli udział w konferencji „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach”, organizowanej przez Europejski Kongres Finansowy

Kamil Liberadzki wziął udział w rozmowie „Ryzyko oczami regulatora i banków” oraz w debacie „Jak umożliwić polskim bankom finansowanie gospodarki w kontekście potencjalnych zmian regulacyjnych – rekomendacje dla rządu i nadzoru”

Główne tezy wystąpienia Kamila Liberadzkiego:

Reforma regulacyjna Bazylea III spełniła swoją rolę, banki miały więcej kapitału, większe wymogi i to pozwoliło im samym przetrwać, jak również umożliwiło bankom wesprzeć gospodarkę w 2020 roku (w okresie covidowym), a następnie inflację i szoki podażowe spowodowane sytuacja globalną. 

Jednak trzeba na wyniki banków spojrzeć w dłuższej perspektywie, a tu wyniki są bardzo zmienne i uzależnione od koniunktury oraz poziomu stóp procentowych. Zatem średnia stopa zwrotu z kapitału (RoE) – liczona na przestrzeni lat – powinna kompensować to ryzyko oraz być porównywalną z RoE skorygowanym o ryzyko dla innych branż. Bowiem banki w celu pozyskania kapitałów regulacyjnych oraz MREL konkurują na rynkach kapitałowych o środki inwestorów z innymi przedsiębiorstwami. 

Istnieje wysoka zmienność stóp procentowych, brak jest obecnie trendu na stopach procentowych. Zmiana stóp w dół to spadek marży odsetkowej netto (czyli zysku banków) oraz fala przedpłat kredytów stałoodsetkowych. Wzrost stóp procentowych to z kolei narażanie wciąż wysokiej części portfela kredytów (hipotek) ze zmienną stopą procentową na ryzyko utraty wartości. Czyli ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej jest wciąż aktualne. 

ESG. W tym zakresie mamy skłonności do wikłania się w debaty czy w Polsce warto wdrażać ESG i tutaj dostrzegam ryzyko przegapienia światowego trendu. Istotne w tym zakresie jest, aby skupić się na wdrożeniu polityki ESG, ponieważ może się okazać, że część klientów wypadnie z łańcucha dostaw, gdyż nie wykażą się odpowiednimi miernikami ESG. Tym samym portfele banków będą generowały zbyt dużą emisyjność, a polska gospodarka straci konkurencyjność. 

W kwestii rozwoju polskiej gospodarki i udziału banków nie pójdziemy do przodu, jeśli nie stworzymy takich regulacji, które będą czytelne, przemyślane i stabilnie obowiązujące wszystkich. UKNF podjął skuteczne działania regulacyjne w celu możliwości emisji przez banki instrumentów kapitałowych hybrydowych. W obszarze klientowskim musi zostać przemyślana kwestia kodeksu cywilnego w kwestii przyczyn niedopasowania ogólnych reguł odpowiedzialności oraz skutków abuzywności klauzul do specyfiki produktów finansowych, tj. stwierdzenie reguł abuzywności w kredycie hipotecznym, zawieranych na długi okres, jest czymś innym niż kwestia abuzywności w umowie o kredyt np. na sprzęt domowy. 

Brakuje w Polsce czegoś co nazywamy "bankowością inwestycyjną' czyli  domów maklerskich lub banków wyspecjalizowanych wyłącznie w operacjach na instrumentach finansowych, które będą np. konstruować derywaty (opcje, swapy) żeby umożliwić odprowadzanie nadmiaru ryzyka z polskiego sektora bankowego i tym samym odciążyć kapitały regulacyjne banków. 

 

Krzysztof Dąbrowski wziął udział w debacie Cyberbezpieczeństwo/Data & AI – szanse i pułapki

AI, jak i inne technologie, to zarówno szanse, jak i zagrożenia. Na pewno czeka nas rewolucja w tym zakresie w szerszym wymiarze.

Technologia może być wykorzystywana przez obie strony. Należy podkreślić, że to nie są tylko szanse. To również zagrożenia, które można podzielić na kilka kierunków. Pierwszy to  ataki na instytucje, na organizacje, na podmioty biznesowe. Drugi wektor to też zagrożenia kierowane wobec samego klienta. Mam na myśli socjotechnikę, w której coraz powszechniej wykorzystuje się treści tworzone przy wsparciu szeroko pojętej sztucznej inteligencji, w tym deepfake. Trzeci obszar to właściwie zagrożenia dla samej inteligencji, np. manipulowanie procesem uczenia i kontaminacja danych po to, żeby wygenerować niepożądane produkty z punktu widzenia odbiorcy.

Jako UKNF dostrzegamy, że dziś najpoważniejszym wyzwaniem, mierzonym liczbą skutecznych ataków i skumulowaną wartością wyłudzonych środków są jednak klienci. Organizacje na tyle dobrze zabezpieczają się, że w ich przypadku dość rzadko dochodzi do skutecznych ataków, czego niestety nie możemy powiedzieć o kliencie. 

Jako Zespół CSIRT KNF obserwujemy wzmożone działania w postaci fałszywych reklam inwestycyjnych, phishingu czy spoofingu, prowadzimy szereg działań, które mają na celu  identyfikację i eliminację tego typu zjawisk. Przykładowo w samym styczniu wykryliśmy ponad 1000 fałszywych reklam na różnych platformach, w tym na najbardziej popularnych takich jak Google czy Facebook. Współpracujemy z tymi podmiotami po to, żeby ograniczać liczbę publikowanych reklam fałszywych inwestycji, szybko identyfikować te dochodzące do emisji i usuwać z obiegu. Skala jest ogromna i można powiedzieć, że nasze działania prowadzą de facto do zmniejszenia dynamiki przyrostu tego typu treści – powiedział Dąbrowski.

Ważna jest współpraca całego sektora, jak też poszczególnych podmiotów w kontekście wymiany informacji  w zakresie cyberbezpieczeństwa. To ma sens i przynosi profity, zaś rynek finansowy wyprzedza pod tym względem inne sektory gospodarki. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa CSIRT KNF, który bezpłatnie udostępnia zainteresowanym podmiotom rynkowym narzędzia do wymiany informacji takie jak Mattermost czy MISP – podkreślił Dąbrowski.